Ayer capture un insecto parecido a una abeja pero con colores muy de avispa, pensé que quizás sea una avispa reina o algo así. Que opinan? Mide 1,4cm.

Desconozco por completo la especie, pero te puedo asegurar que es una abeja haciéndose pasar por una avispa ;D
Por regla general las avispas ni tienen vellosidades

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Si, una abeja. Género Anthidium, o similar, hay varios muy parecidos.